Milan i Tanja imaju troje djece, dok ona ima sina iz prvog braka. Kako su svojevremeno pisali mediji, porodica Gurović je, prateći Milana tokom njegove karijere, živjela u brojnim gradovima, od Barselone do Istanbula, ali su na kraju trajnu adresu pronašli u Beogradu.

- Moja supruga se s vremenom navikla na to da se selimo. To je bio dio mog posla i nije mogla mnogo da bira. Mi smo bili kao vojna lica, muža premjeste, a za njim ide cijela porodica - rekao je Milan u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Često je u intervjuima navodio da je Tanjinog sina Dušana iz prvog braka prihvatio i odgajao kao da je njegov.

- On je moj sin. Bilo je onih koji su mi govorili: Nije on tvoj rođeni sin. To me je vrijeđalo jer Dušan je moj sin, a ja sam njegov otac. On je imao četiri godine kada smo se Tanja i ja upoznali. Uvijek smo imali savršen odnos - rekao je on.