Privatan život Milorada Ulemeka Legije nije previše poznat javnosti. Međutim, ono što se o njemu zna jeste da je bio u braku sa Majom Luković, novinarkom rođenom u Kanadi, kao i da je uzeo njeno prezime.

Međutim, po okončanju ove bračne zajednice, Ulemek je uplovio u vanbračnu vezu sa Aleksandrom Ivanović sa kojom ima tri kćerke.

Kada je Ulemek uhapšen i nakon što je počelo njegovo suđenje, Aleksandra je zajedno sa djecom bila pod policijksim obezbjeđenjem, ali se kasnije preselila u Francusku.

Postoji i nekoliko teza o tome da se Legija predao policiji upravo zbog svađe sa njom, kao i da je jednom prilikom umalo uhapšen zbog nje. Navodno je nekoliko mjeseci nakon što je za njim raspisana potjernica za ubistvo premijera Zorana Đinđića, Legija poslao Aleksandri buket cvijeća u porodiliše, i to ga je umalo koštalo slobode.

Aleksandra redovno posećuje Legiju u Zabeli, i tom prilikom mu u posjetu dovodi i njihove tri kćerke. Međutim, rijetko kad je uslikana u javnosti.